математическое моделирование

Динамическое хеджирование опционов

19.04.2021

броуновское движение, деривативы, математика и реальная жизнь, математика на пальцах, математическое моделирование, модель блэка-шоулза, опционы, хеджирование

Опционы — за чей счет этот банкет? В комментариях к нашему видео про опционы достаточно быстро возник вопрос «За чей счёт этот банкет?» Если мы говорим про биржевой рынок, то можно сказать, что в каждой относительно удачной покупке есть второй…

Математика опционов или модель Блэка-Шоулза

13.04.2021

блэк-шоулз, деривативы, лемма ито, математическое моделирование, опционы, справедливая стоимость, стохастические процессы, трейдинг, финансы, фондовый рынок

Всеобщий интерес к модели Блэка-Шоулза (далее — БШ) вызван тем, что в свое время ее авторы произвели революцию сфере оценки справедливой стоимости опционов и иных производных финансовых инструментов. В дальнейшем они получили Нобелевскую премию за свои открытия, а выведенная ими…

Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8

21.01.2021

математическое моделирование, опционы, финансы

Это третья часть рассказа про опционы, где мы поговорим про биномиальную модель, риск-нейтральную меру и разберёмся, как рассчитать цену опциона. Если вы пропустили наш подробный рассказ про опционы, вот ссылки на предыдущие части:— Что такое опционы и кому это нужно.…

Электрические батареи, цифровизация и инструменты проектирования

21.09.2020

catia, catia v5, dassault systemes, dymola, MBSE, математическое моделирование, системная инженерия, цифровизация, электрические системы, элементы питания

Итак, батареи, батарейки, аккумуляторы… С ними мы сталкиваемся повсюду – в автомобиле, в смартфоне, в часах и карманных фонариках, да и в любом компьютере. И, конечно, они применяются не только в быту, но и в самых разных отраслях – от…

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть III: Внутримолекулярное взаимодействие

21.08.2020

CUDA, внутримолекулярное взаимодействие, математическое моделирование, молекулярная динамика, непостоянное поле сил

До этого мы рассматривали молекулярную динамику, где законы взаимодействия между частицами зависели исключительно от типа частиц или от их заряда. Для веществ молекулярной природы взаимодействие между частицами (атомами) сильно зависит от того, принадлежат ли атомы одной молекуле или нет (точнее,…

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть II: Суммирование по Эвальду

07.07.2020

CUDA, математическое моделирование, молекулярная динамика, суммирование по Эвальду, численные методы, электростатика

В предыдущей статье мы обсудили основу метода молекулярной динамики, в том числе вычисление энергии и сил взаимодействия между частицами с заданными парными потенциалами. А что, если частицы обладают некоторым электрическим зарядом? Например, в том случае, если мы моделируем кристалл поваренной…

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть I: Основы

26.06.2020

CUDA, математическое моделирование, молекулярная динамика, численные методы

Цель данной статьи – поднять вопросы распараллеливания кода программы для численного моделирования методом молекулярной динамики (МД) с помощью технологии CUDA. Зачем это вообще нужно, ведь уже существуют программные пакеты по МД, работающие в том числе и на CUDA? Дело в…

Расчеты переходных процессов в электрических сетях

15.06.2020

математическое моделирование, переходные процессы, расчеты, электроэнергетика

Энергетика – обширная сфера деятельности, и расчеты в ней производятся разные: расчет рентабельности строительства новых станций, расчет перенапряжений, расчет оставшегося времени до конца рабочего дня в пятницу вечером. Все эти темы в одной статье не уместить, поэтому сконцентрируюсь на той,…

О математике, пандемиях и карантинах, продолжение

31.03.2020

математика, математическое моделирование, пандемия, популяционная динамика, стохастические процессы, эпидемия

Начало здесь. Disclaimer 1 Я математик, а не врач. По всем вопросам здоровья, коронавирусов и смысла жизни консультируйтесь с медиками, не будьте глупыми людьми. Disclaimer 2 По этическим соображениям, результаты работы модели, калиброванной по параметрам COVID-19, публиковаться не будут. Возможно,…

математическое моделирование

Динамическое хеджирование опционов

Математика опционов или модель Блэка-Шоулза

Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8

Электрические батареи, цифровизация и инструменты проектирования

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть III: Внутримолекулярное взаимодействие

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть II: Суммирование по Эвальду

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть I: Основы

Расчеты переходных процессов в электрических сетях

О математике, пандемиях и карантинах, продолжение

Паблик ВКонтакте

Последние посты