опционы

Динамическое хеджирование опционов

19.04.2021

броуновское движение, деривативы, математика и реальная жизнь, математика на пальцах, математическое моделирование, модель блэка-шоулза, опционы, хеджирование

Опционы — за чей счет этот банкет? В комментариях к нашему видео про опционы достаточно быстро возник вопрос «За чей счёт этот банкет?» Если мы говорим про биржевой рынок, то можно сказать, что в каждой относительно удачной покупке есть второй…

Математика опционов или модель Блэка-Шоулза

13.04.2021

блэк-шоулз, деривативы, лемма ито, математическое моделирование, опционы, справедливая стоимость, стохастические процессы, трейдинг, финансы, фондовый рынок

Всеобщий интерес к модели Блэка-Шоулза (далее — БШ) вызван тем, что в свое время ее авторы произвели революцию сфере оценки справедливой стоимости опционов и иных производных финансовых инструментов. В дальнейшем они получили Нобелевскую премию за свои открытия, а выведенная ими…

Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8

21.01.2021

математическое моделирование, опционы, финансы

Это третья часть рассказа про опционы, где мы поговорим про биномиальную модель, риск-нейтральную меру и разберёмся, как рассчитать цену опциона. Если вы пропустили наш подробный рассказ про опционы, вот ссылки на предыдущие части:— Что такое опционы и кому это нужно.…

Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

10.09.2020

finmath for fintech, опционы, финансы в it, финансы для всех

Это вторая часть рассказа про опционы, где мы разберемся с пут-колл парити, условием безарбитражности рынка, познакомимся с идеями хеджирования и репликации и поговорим про то, что такое броуновское движение и как оно связано с моделированием поведения курса финансового актива во…

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

23.07.2020

finmath for fintech, опционы, финансы для всех

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6 Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с…

опционы

Динамическое хеджирование опционов

Математика опционов или модель Блэка-Шоулза

Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8

Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

Паблик ВКонтакте

Последние посты