finmath for fintech

Уравнение теории ценообразования. Ликбез для гика, ч. 9

Уравнение теории ценообразования. Ликбез для гика, ч. 9

Меня зовут Алексей Ахметшин. Я математик. В этом посте мы поговорим о различных задачах оптимизации, с которыми встречается инвестиционный банк, про функцию полезности и стохастический коэффициент дисконтирования. А также о корреляции рисков и избыточную доходность. В основу этой статьи легли…
Читать дальше
Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

Это вторая часть рассказа про опционы, где мы разберемся с пут-колл парити, условием безарбитражности рынка, познакомимся с идеями хеджирования и репликации и поговорим про то, что такое броуновское движение и как оно связано с моделированием поведения курса финансового актива во…
Читать дальше
Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6 Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с…
Читать дальше