Уравнение теории ценообразования. Ликбез для гика, ч. 9
Меня зовут Алексей Ахметшин. Я математик. В этом посте мы поговорим о различных задачах оптимизации, с которыми встречается инвестиционный банк, про функцию полезности и стохастический коэффициент дисконтирования. А также о корреляции рисков и избыточную доходность. В основу этой статьи легли четыре мои видеолекции из курса Finmath for Fintech, которые можно найти на YouTube: «Основное уравнение...