математическое моделирование | SE7EN.ws

Динамическое хеджирование опционов

news — Mon, 19 Apr 2021 12:00:04 +0000

Опционы — за чей счет этот банкет? В комментариях к нашему видео про опционы достаточно быстро возник вопрос «За чей счёт этот банкет?» Если мы говорим про биржевой рынок, то можно сказать, что в каждой относительно удачной покупке есть второй участник сделки, который совершил относительно неудачную продажу. И на этом вопрос о том, «за чей...

The post Динамическое хеджирование опционов first appeared on SE7EN.ws.

Математика опционов или модель Блэка-Шоулза

news — Tue, 13 Apr 2021 12:19:15 +0000

Всеобщий интерес к модели Блэка-Шоулза (далее — БШ) вызван тем, что в свое время ее авторы произвели революцию сфере оценки справедливой стоимости опционов и иных производных финансовых инструментов. В дальнейшем они получили Нобелевскую премию за свои открытия, а выведенная ими аналитическая формула, стала пожалуй, самой фундаментальной и известной в мире финансов. Не меньший интерес модель...

The post Математика опционов или модель Блэка-Шоулза first appeared on SE7EN.ws.

Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8

news — Thu, 21 Jan 2021 13:03:57 +0000

Это третья часть рассказа про опционы, где мы поговорим про биномиальную модель, риск-нейтральную меру и разберёмся, как рассчитать цену опциона. Если вы пропустили наш подробный рассказ про опционы, вот ссылки на предыдущие части:— Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, ч. 6— Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7...

The post Опционы: расчет одношаговой биномиальной модели. Ликбез для гика, ч. 8 first appeared on SE7EN.ws.

Электрические батареи, цифровизация и инструменты проектирования

news — Mon, 21 Sep 2020 13:39:51 +0000

Итак, батареи, батарейки, аккумуляторы… С ними мы сталкиваемся повсюду – в автомобиле, в смартфоне, в часах и карманных фонариках, да и в любом компьютере. И, конечно, они применяются не только в быту, но и в самых разных отраслях – от авиации и космонавтики до медицины. Но почему именно сегодня такой хайп вокруг этой отнюдь не...

The post Электрические батареи, цифровизация и инструменты проектирования first appeared on SE7EN.ws.

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть III: Внутримолекулярное взаимодействие

news — Fri, 21 Aug 2020 13:20:20 +0000

До этого мы рассматривали молекулярную динамику, где законы взаимодействия между частицами зависели исключительно от типа частиц или от их заряда. Для веществ молекулярной природы взаимодействие между частицами (атомами) сильно зависит от того, принадлежат ли атомы одной молекуле или нет (точнее, связаны ли они химической связью). Например, вода: очевидно, что водород с кислородом внутри одной молекулы...

The post Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть III: Внутримолекулярное взаимодействие first appeared on SE7EN.ws.

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть II: Суммирование по Эвальду

news — Tue, 07 Jul 2020 17:20:11 +0000

В предыдущей статье мы обсудили основу метода молекулярной динамики, в том числе вычисление энергии и сил взаимодействия между частицами с заданными парными потенциалами. А что, если частицы обладают некоторым электрическим зарядом? Например, в том случае, если мы моделируем кристалл поваренной соли, состоящий из ионов Na+ и Cl—. Или водный раствор, содержащий те или иные ионы....

The post Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть II: Суммирование по Эвальду first appeared on SE7EN.ws.

Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть I: Основы

news — Fri, 26 Jun 2020 11:27:11 +0000

Цель данной статьи – поднять вопросы распараллеливания кода программы для численного моделирования методом молекулярной динамики (МД) с помощью технологии CUDA. Зачем это вообще нужно, ведь уже существуют программные пакеты по МД, работающие в том числе и на CUDA? Дело в том, что я развиваю свою собственную концепцию «непостоянного поля сил» (non-constant force field), которая не...

The post Перенос молекулярной динамики на CUDA. Часть I: Основы first appeared on SE7EN.ws.

Расчеты переходных процессов в электрических сетях

news — Mon, 15 Jun 2020 11:10:03 +0000

Энергетика – обширная сфера деятельности, и расчеты в ней производятся разные: расчет рентабельности строительства новых станций, расчет перенапряжений, расчет оставшегося времени до конца рабочего дня в пятницу вечером. Все эти темы в одной статье не уместить, поэтому сконцентрируюсь на той, которой занимался в течение последних лет, – расчеты переходных процессов в электрических сетях. Кому интересно,...

The post Расчеты переходных процессов в электрических сетях first appeared on SE7EN.ws.

О математике, пандемиях и карантинах, продолжение

news — Tue, 31 Mar 2020 13:04:06 +0000

Начало здесь. Disclaimer 1 Я математик, а не врач. По всем вопросам здоровья, коронавирусов и смысла жизни консультируйтесь с медиками, не будьте глупыми людьми. Disclaimer 2 По этическим соображениям, результаты работы модели, калиброванной по параметрам COVID-19, публиковаться не будут. Возможно, вы с моим решением не согласны, но вам придется с этим жить. Как мы увидели...

The post О математике, пандемиях и карантинах, продолжение first appeared on SE7EN.ws.